Alfa-stabiele verdeling
Uiterlijk
In de kansrekening vormen de α-stabiele verdelingen een familie van continue verdelingen van stochastische variabelen die gekenmerkt worden door de volgende eigenschap. Laat onderling onafhankelijke gelijkverdeelde stochastische variabelen zijn. Voor alle is er een , zo, dat
Aangetoond kan worden dat de enige mogelijkheid voor is: met . Het reële getal wordt de vormparameter genoemd.
De theorie van de stabiele verdelingen is in belangrijke mate beïnvloed door Paul Lévy.
Voorbeelden[bewerken | brontekst bewerken]
Hoewel de stabiele verdelingen voor elke welgedefinieerd zijn, is de dichtheid slechts voor enkele specifieke waarden van expliciet gegeven.
- De normale verdeling met verwachtingswaarde 0 is stabiel met vormparameter , want voor onderling onfhankelijke geldt:
- .
- De normale verdeling is overigens de enige stabiele verdeling met vormparameter .
- Als de onderling onfhankelijke alle standaard-cauchyverdeeld zijn, geldt
- De standaard-cauchyverdeling is dus stabiel met vormparameter .
- De standaard-lévyverdeling is stabiel met .
Literatuur[bewerken | brontekst bewerken]
- Achim Klenke: Wahrscheinlichkeitstheorie, 2e druk. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2008, ISBN 978-3-540-76317-8, Hfdst. 16.