Cataldi komt uit de jeugdopleiding van SS Lazio. Tijdens het seizoen 2013/14 werd hij uitgeleend aan Crotone, op dat moment actief in de Serie B. Op 24 augustus 2013 debuteerde hij in de Serie B tegen Crotone.[3] Op 8 februari 2014 maakte de middenvelder zijn eerste competitietreffer, tegen Pescara.[4] Tijdens het seizoen 2013/14 maakte hij vier treffers in zesendertig competitiewedstrijden voor Crotone. In 2014 keerde hij terug bij SS Lazio. Op 14 januari 2015 debuteerde Cataldi in de Coppa Italia, tegen Torino.[5] Vier dagen later debuteerde hij in de Serie A tegen SS Lazio.[6] Gedurende het seizoen 2014/15 speelde Cataldi zestien wedstrijden in competitieverband voor Lazio, waarmee hij een aandeel had in het bewerkstelligen van de derde plaats.